Так вышло, что при использовании двух малокоррелируемых условий на ВХОДЕ я обычно применяю AND для этих условий (логика такая например, для входа должно случится пересечение ценой ma В понедельник). Для ВЫХОДА логичнее OR (типа, цена ушла ниже ma ИЛИ закрытие в конце дня).

Есть ли у кого опыт применения на ВХОДЕ OR вместо AND, а на ВЫХОДЕ AND вместо OR?

Поздравляю коллег по цеху с успешной неделей. Судя по эквитям на комоне, большинство трейдеров успешно прокатились на Трампо-мира-ралли. Считаю, что позитив на рынке преждевременный, и мир в ближайшее время недостижим. Добавим еще провокации от англичанки (с Чернобылем не получилось, получится в другом месте), и вполне возможно, что на следующей неделе покатимся в обратную сторону, а в болтовню Трампа уже скоро никто верить не будет. Но нам все равно в какую сторону катиться, главное движуха) 
Лимиты ботам уменьшил на 30%, т.к. ожидаю неопределенность на рынке.







( Читать дальше )

Решил закрыть эту тему в этом году, чтобы поменьше сидеть за компом на каникулах.

Итак,
Публичный алгосчет на комоне www.comon.ru/strategies/115806/


Результат оцениваю, как средний, т.к. прошлые годы бывало получше.

Первую половину года думал, что пропетляю со старым портфелем роботов. Но похоже, что рынок изменился и в середине года и осенью пришлось портфель пересобирать. Этот портфель состоит из 18 роботов для капитала от 100 тыс.руб. Второй портфель непубличный состоит уже из 80 роботов, там результаты похожие. И пара портфелей с роботами на акциях (только лонг), там результаты были околонулевые до последних событий.

Половина средств сейчас в LQDT, вклады, немного ОФЗ.

Остальное в дивидендных акциях. Закупался 3-4 сентября (желтый уровень) 


( Читать дальше )

Есть система на 21 ликвидных акциях, которая работает в лонг даже на обвале рынка. Система за 10 лет дает макс просадку в 90 дней, Средняя годовая прибыль 50%, просадка 9%. Параметров почти нет, или можно убрать. Но средняя сделка всего 0.3%.
Можно ли входить в сделку лимитками, переставляя? И какой капитал можно туда отправить? 
На ответ не надеюсь, но благодарю за мнения.

Кстати, может сделаем алгочат? Где можно обмениваться мнениями, а не снобизмом. Последний такой делал Валера, пока не ушел на СВО. Крутая штука тогда была в чате, многие неплохо поднялись)

Вот такая есть торговая стратегия. Вертикальные темные линии это годы, светлые месяцы. Как говорил толстый молчаливый хомяк, а также больной губернатор всей Вселенной клюшечник Севан777 — «Все сделки в плюс». Система на акциях в лонг. Сам торговать не буду, т.к. не мой стиль и есть нюансы. Отдаю систему бесплатно всем кто подпишется на мою телегу за лайки после очередного бана)

Прочитал пост нашего коллеги Yurikona, «На чем написаны ваши роботы?». Автор использует Делфи, у меня тоже Делфи 7, до этого была 6я версия, разницы не почувствовал. Мне сейчас 47, в прошлом месяце освоил С#, часть переписал, поддался нарративам молодежи, но не понял для чего. Риск только, если коннекторы перестанут работать.

Расскажу полезнаю фичу, которую я реализовал на Делфи. Я сделал язык программирования роботов, типа в Метастоке, когда нужно написать всего 4-6 строчек типа МА(20)>МА(200) и все это запихивается в обычный текстовый файл для тестера и робота. Т.е. любую систему я делаю за 3-5 минут, проверяю и выкидываю, если что не так. Там еще перебор правил входа/выхода и оптимизатор.

Нужно думать о функциональности, а не о модных трендах.

Вообще я далеко не уходил, но с начала года большую часть роботов перевел в демо режим, а деньги переложил в LQDT. Причин было несколько:
1. Затянувшийся переезд из Открытия в ВТБ. Автоматом не перевели, пришлось ждать когда дойдет очередь. Очередь дошла в марте. Ну не в роботах же ждать. Ждал в LQDT и акциях.
2. Просадка в трендовых системах конца 2023 г. после жирных лет СВО и посковида. В то время как LQDT и акции выглядели привлекательно.
3. Разработка новых алгоритмов на других для меня принципах.

Сейчас запустил пока Si и MX на 930 тыс. по ГО или 6 млн. без если плеча. И 4 млн. тренды на акциях сделки только лонг.
Но большая часть средств, которые на бирже пока в LQDT и акциях.

Гуру Олега bashkir, меня забанил, когда я предлагал ему автоматизировать его стратегию, аргументировав, что это автоматизировать нельзя)
Вопрос задавать ему не получалось, поэтому пришлось доходить до всего самому. Сразу скажу, что у меня таких результатов не получилось, но что-то вырисовалось:


Сделки две, это вариации по его стратегии, возможно их много.
Бот запущен недавно, статистики реальных торгов немного. Результаты подводить рано.

Ранее я писал, что моя ботоферма выглядит примерно так:

Перед своей поездкой далеко и надолго я купил к ней ИБП от автомобильных аккумуляторов на 600 Вт. Вначале припер из машины акк на 190 Ач для теста. И конструкция проработала более суток. Но с 190 Ач у меня чуть пупок не развязался. В итоге перед отъездом купил два дешевых по 75 Ач, (что вышло дешевле 190) и подключил их параллельно. Аварийные отключения бывают раза два в год, но не более чем на 4 часа. Но эти китайские машинки сами себя не включат, а тут питание на сутки, все должно работать.
Вроде все предусмотрел Штирлиц, но беда пришла, откуда не ждали.
Год назад, чтобы не передавать показания по ЭЭ мне мой друг директор местной энергетической компании «по блату» бесплатно поставил счетчик с GSM. Но эта тварь не только передает показания, но и автоматом отключает ЭЭ. Я по старой привычке платил раз в квартал, когда сумма накопится, а в этот раз не успела накопиться вырубили вчера автоматом. в период 14-17.
Узнал я об этом поздно, за ужином, когда поедал вкуснейшие грузинские хинкали. С горя закрыл все позы вручную и накатил чачи, причем лишнего. 

( Читать дальше )

Дмитрий Овчинников написал пост про системы, которые регулярно оптимизируют параметры. Такую идею ранее описывал Коля Московский лоссбой, когда предлагал оптимизировать систему на интервале год, месяц, неделя,… (перечень интервалов могу путать)
Год назад я решил протестировать похожую идею. Сделал тестер, который в начале каждого месяца оптимизировал параметры системы на пересечении двух МА, затем месяц торговал, затем опять оптимизировал и месяц торговал. И прогнал такой бэктест на истории 8 лет.
Цифр сейчас нет, но такой подход не смог обыграть портфель такой же системы с постоянным облаком параметров. По крайней мере держался на уровне средней системы из портфеля.
Причина, как мне кажется, заключается в том, что, когда рынок внезапно менялся (например на СВО), система еще месяц продолжала торговать старую формацию.Также, возможно были ошибки в моем тестере и мои выводы неверны.